A los bancos grandes como Santander o BBVA les faltarían unos
3.700 millones de euros para cumplir con los nuevos requerimientos de
capital de Basilea III El Comité de Basilea acaba de publicar
los resultados de su último estudio de impacto de implementación de las
normas Basilea III. Las cifras son, efectivamente, impactantes. En el
estudio se han analizado los cambios en los ratios de capital bajo la
nueva normativa y las necesidades adicionales de capital para el
cumplimento con los nuevos requerimientos mínimos de capital que
entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2013. También se estudió el
impacto sobre el nivel de activos ponderados por riesgo “risk-weighted
assets” (RWA) resultantes de la modificación de la definición de
capital, titulizaciones, trading book y los requerimientos de riesgo de
contraparte. Finalmente, se analizó el efecto de la introducción de los
nuevos ratios de apalancamiento y liquidez. Los resultados del estudio
son, como decíamos, impactantes. Con la nueva regulación Basilea III los
activos ponderados por riesgo aumentan en promedio un 18.1% en caso de
bancos grandes (con más de €3.000 millones de Tier 1 capital y activos
internacionalmente) y un 7.5% en caso de los bancos más pequeños. Este
aumento se debe principalmente a los nuevos requerimientos de capital
por riesgo de contraparte, nuevas reglas de trading book y
titulizaciones.
¿Cómo se traduce este aumento de los RWA y las modificaciones en la
definición del capital en los requerimientos de capital? Asumiendo plena
implementación de Basilea III a día 31 de diciembre de 2011 los bancos
que participaron en el estudio (un total de 209 bancos de los 26 países
representados en el Comité de Basilea) tendr ían una escasez de capital
de 19.5 mil millones de euros para satisfacer el requerimiento mínimo de
Common Equity Tier 1 Capital CET1 de 4,5%. Si tenemos en cuenta que
después de plena implementación de Basilea III el requerimiento mínimo
de CET1 capital será del 7% los bancos tendrían un déficit de capital de
395.8 mil millones de euros. En términos medios, a los bancos grandes
como Santander o BBVA les faltarían unos 3.7 mil millones de euros para
cumplir con los nuevos requerimientos de capital. A punto de comparación
banco Santander en el ejercicio pasado obtuvo un beneficio de 5.35 mil
millones de euros y BBVA ganó 3.49 mil millones de euros. Es decir, el
capital adicional del que tendrán que disponer las dos mayores entidades
españolas supondría casi un 70% del beneficio del ejercicio en caso de
banco Santander y 105% en caso del BBVA.
El aumento crítico de las necesidades de capital no es lo único que
impactará a la banca después de la implementación de Basilea III. Hay
que recordar que Basilea III por primera vez introduce nuevos estándares
de liquidez: ratios de liquidez a corto (LCR) y largo plazo (NSFR).
Aquí el estudio revela un déficit total de 1.8 billones de euros de
activos altamente líquidos para asegurar las operaciones a corto plazo y
2.5 billones de euros de financiación estable a largo plazo.
A la luz de estas cifras parece claro que “Basilea III: marco regulador
global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” va por un buen
camino a ser todo un éxito….para los que lo sobrevivan.
Sobre Siag Consulting
Siag es el resultado de la unión de un grupo de profesionales de los
ámbitos de la Consultoría Financiera y de las Tecnologías de la
información, cuya vocación innovadora, profundos conocimientos y
experiencia nos han situado, desde hace más de una década, a la
vanguardia en el sector financiero tanto en su vertiente tecnológica
como en los aspectos regulatorios que lo rigen y fundamentan (ECAs,
Aseguradoras, ESI…)
Como expertos en mercados financieros y sistemas tecnológicos, comprendemos los cambios, las transformaciones y nuestra orientación es clara en la búsqueda y consecución de las soluciones más especializadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, soluciones transformadoras de procesos y generadoras de valor.
Nuestro experto abarca desde últimas tecnologías para entornos de Tesorería, Trading y Riesgos (Calypso, ORC, ION Trading, Fidessa, Murex) a cuestiones de vanguardia como el HFT y Algorithmic Trading, sin olvidar nuestro profundo conocimiento en los entornos regulatorios y sus evoluciones (Basilea III) que nos permite abordar ambiciosos proyectos (implementación de proyectos relacionados con riesgo de crédito de contraparte y CVA).
Trabajamos diariamente desde la base del esfuerzo, la calidad, la vocación de servicio y la agilidad que nos permite movernos a la velocidad que exige el mercado, al ritmo que demandan nuestros clientes.
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